☆ 본 블로그에서 제공하는 모든 데이터는 필자가 데이터 분석을 공부하는 과정에서 생산해낸 부산물입니다. 실제 데이터를 기반으로 하고, 최소한의 정합성 검증을 거쳤지만 의사결정에 참고하실 때는 주의를 요합니다. 그에 따른 어떠한 결과에도 책임지지 않습니다.
데이터 소개
퀀트투자 세계에서 익히 알려진 종목 선정 '알고리즘'이 있습니다.
그리고 알고리즘은 속성(feature)을 필요로 하죠.
퀀트 알고리즘에서는 이 속성이 바로 종목의 재무정보, 혹은 투자지표입니다.
반 취미로 퀀트투자를 엉성하게나마 구현해보고 있는데요,
이 포스팅에서 소개할 데이터는 제가 미국 증시의 종목들을 대상으로 퀀트투자를 할 때
종목 선정을 위해 사용하는 기반 데이터입니다.
두 가지 원천 데이터로부터 필요한 지표들을 취하고 가공해서
최종 데이터를 생산해냅니다. 데이터는 엑셀파일로 맨 아래 꼭지에 제공하고 있으니
궁금하신 분들은 다운로드 받아 일별해보세요.
투자지표라는 게 주가가 변경되면 연동되어 함께 바뀌는 값이므로
이 퀀트 소스 데이터 역시 주기적으로(아마 1주 한 번) 업데이트해서 이 블로그에 올릴 예정입니다.
그 과정에서 지표가 추가될 수도 있고요, 현재는 누락되어 있는
미증권거래소(AMEX)의 종목들이 추가될 수도 있습니다.
원천 데이터 및 수집 방법
원천 데이터 01 : Google Finance API
- 원천소스 : Google Finacne API
- 수집방법 : 구글스프레드시트의 GoogleFinance 함수
- 사용언어 : 없음.
- 수집일자(주기) : 한국시간 기준 2021년 11월 30일 저녁(즉, 미국 11월 29일 종가기준)
- 수집지표 : 아래 <표> 참고
필드명 예시값 설명 티커 MSFT 미국증시 종목 ticker 52주최고가 349.67 단위: 달러 시가 329.68 단위: 달러 52주최저가 209.11 단위: 달러 시가총액 2,527,411,344,060 단위: 달러 발행주식수 7,507,980,000 30일평균거래량 23,815,048
원천 데이터 02 : Yahoo Finance의 기업별 분기 재무제표(Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow)
- 원천소스 : https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT
- 수집방법 : Yahoo Finance API
- 사용언어 : 파이썬(Python)
- 수집일자(주기) : 2021년 11월 14일. 즉, 2021년 3분기 실적발표가 거진 마무리된 직후
- 수집지표 : 아래 <표> 참고 - 혹시 "설명" 필드에서 뻘소리를 하고 있다면 꼭 제보해주세요!
필드명 예시값 설명 ticker MSFT 미국증시 종목 ticker name Microsoft Corp 기업명 industry 소프트웨어 및 IT서비스 업종 endDate.fmt 2021-09-30 재무제표 결산일 maxAge 1 intangibleAssets.raw 7794000000 무형자산(가공되지 않은 수치) intangibleAssets.fmt 7.79B 무형자산(Billion) intangibleAssets.longFmt 7,794,000,000 무형자산(천 단위 콤마 표시 정수) totalLiab.raw 1.8344E+11 부채총계 totalLiab.fmt 183.44B totalLiab.longFmt 183,440,000,000 totalStockholderEquity.raw 1.51978E+11 자기자본총계 totalStockholderEquity.fmt 151.98B totalStockholderEquity.longFmt 151,978,000,000 otherCurrentLiab.raw 52622000000 기타유동부채 otherCurrentLiab.fmt 52.62B otherCurrentLiab.longFmt 52,622,000,000 totalAssets.raw 3.35418E+11 자산총계 totalAssets.fmt 335.42B totalAssets.longFmt 335,418,000,000 commonStock.raw 83751000000 보통주 commonStock.fmt 83.75B commonStock.longFmt 83,751,000,000 otherCurrentAssets.raw 12982000000 기타유동자산 otherCurrentAssets.fmt 12.98B otherCurrentAssets.longFmt 12,982,000,000 retainedEarnings.raw 66944000000 이익잉여금 retainedEarnings.fmt 66.94B retainedEarnings.longFmt 66,944,000,000 otherLiab.raw 30157000000 기타부채 otherLiab.fmt 30.16B otherLiab.longFmt 30,157,000,000 goodWill.raw 50455000000 영업권 goodWill.fmt 50.45B goodWill.longFmt 50,455,000,000 treasuryStock.raw 1283000000 자기주식 treasuryStock.fmt 1.28B treasuryStock.longFmt 1,283,000,000 otherAssets.raw 21103000000 기타자산 otherAssets.fmt 21.1B otherAssets.longFmt 21,103,000,000 cash.raw 19165000000 현금 cash.fmt 19.16B cash.longFmt 19,165,000,000 totalCurrentLiabilities.raw 80528000000 유동부채총계 totalCurrentLiabilities.fmt 80.53B totalCurrentLiabilities.longFmt 80,528,000,000 shortLongTermDebt.raw 3249000000 만기 임박 장기채무 shortLongTermDebt.fmt 3.25B shortLongTermDebt.longFmt 3,249,000,000 otherStockholderEquity.raw 1283000000 기타자기자본 otherStockholderEquity.fmt 1.28B otherStockholderEquity.longFmt 1,283,000,000 propertyPlantEquipment.raw 75347000000 유형자산 propertyPlantEquipment.fmt 75.35B propertyPlantEquipment.longFmt 75,347,000,000 totalCurrentAssets.raw 1.74326E+11 유동자산총계 totalCurrentAssets.fmt 174.33B totalCurrentAssets.longFmt 174,326,000,000 longTermInvestments.raw 6393000000 장기투자자산 longTermInvestments.fmt 6.39B longTermInvestments.longFmt 6,393,000,000 netTangibleAssets.raw 93729000000 순유형자산 netTangibleAssets.fmt 93.73B netTangibleAssets.longFmt 93,729,000,000 shortTermInvestments.raw 1.11419E+11 단기투자자산 shortTermInvestments.fmt 111.42B shortTermInvestments.longFmt 111,419,000,000 netReceivables.raw 27349000000 돌려받을 채권 netReceivables.fmt 27.35B netReceivables.longFmt 27,349,000,000 longTermDebt.raw 50039000000 장기채무 longTermDebt.fmt 50.04B longTermDebt.longFmt 50,039,000,000 inventory.raw 3411000000 재고자산 inventory.fmt 3.41B inventory.longFmt 3,411,000,000 accountsPayable.raw 14832000000 외상매입금 accountsPayable.fmt 14.83B accountsPayable.longFmt 14,832,000,000 deferredLongTermAssetCharges.raw 자산에 대한 이연된 장기금융비용 deferredLongTermAssetCharges.fmt deferredLongTermAssetCharges.longFmt researchDevelopment.raw 5599000000 연구개발비 researchDevelopment.fmt 5.6B researchDevelopment.longFmt 5,599,000,000 incomeBeforeTax.raw 20524000000 법인세 차감 전 이익 incomeBeforeTax.fmt 20.52B incomeBeforeTax.longFmt 20,524,000,000 netIncome.raw 20505000000 당기순이익 netIncome.fmt 20.5B netIncome.longFmt 20,505,000,000 sellingGeneralAdministrative.raw 5834000000 판매비 및 일반관리비 sellingGeneralAdministrative.fmt 5.83B sellingGeneralAdministrative.longFmt 5,834,000,000 grossProfit.raw 31671000000 매출총이익 grossProfit.fmt 31.67B grossProfit.longFmt 31,671,000,000 ebit.raw 20238000000 EBIT, 이자 및 세전 이익 ebit.fmt 20.24B ebit.longFmt 20,238,000,000 operatingIncome.raw 20238000000 영업이익 operatingIncome.fmt 20.24B operatingIncome.longFmt 20,238,000,000 interestExpense.raw -535000000 이자비용 interestExpense.fmt -535M interestExpense.longFmt -535,000,000 incomeTaxExpense.raw 19000000 소득세 incomeTaxExpense.fmt 19M incomeTaxExpense.longFmt 19,000,000 totalRevenue.raw 45317000000 매출총계 totalRevenue.fmt 45.32B totalRevenue.longFmt 45,317,000,000 totalOperatingExpenses.raw 25079000000 영업비용총계 totalOperatingExpenses.fmt 25.08B totalOperatingExpenses.longFmt 25,079,000,000 costOfRevenue.raw 13646000000 매출원가 costOfRevenue.fmt 13.65B costOfRevenue.longFmt 13,646,000,000 totalOtherIncomeExpenseNet.raw 286000000 기타순수익비용(수익-비용) totalOtherIncomeExpenseNet.fmt 286M totalOtherIncomeExpenseNet.longFmt 286,000,000 netIncomeFromContinuingOps.raw 20505000000 계속사업 통한 순이익 netIncomeFromContinuingOps.fmt 20.5B netIncomeFromContinuingOps.longFmt 20,505,000,000 netIncomeApplicableToCommonShares.raw 20505000000 보통주 적용 순이익 netIncomeApplicableToCommonShares.fmt 20.5B netIncomeApplicableToCommonShares.longFmt 20,505,000,000 investments.raw 4183000000 투자금 investments.fmt 4.18B investments.longFmt 4,183,000,000 changeToLiabilities.raw -3356000000 부채화 changeToLiabilities.fmt -3.36B changeToLiabilities.longFmt -3,356,000,000 totalCashflowsFromInvestingActivities.raw -3250000000 투자활동을 통한 현금흐름총계 totalCashflowsFromInvestingActivities.fmt -3.25B totalCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -3,250,000,000 netBorrowings.raw -4826000000 순차입금 netBorrowings.fmt -4.83B netBorrowings.longFmt -4,826,000,000 totalCashFromFinancingActivities.raw -16276000000 재무활동을 통한 현금흐름총계 totalCashFromFinancingActivities.fmt -16.28B totalCashFromFinancingActivities.longFmt -16,276,000,000 changeToOperatingActivities.raw -3551000000 영업활동화 changeToOperatingActivities.fmt -3.55B changeToOperatingActivities.longFmt -3,551,000,000 issuanceOfStock.raw 612000000 주식 발행 issuanceOfStock.fmt 612M issuanceOfStock.longFmt 612,000,000 netIncome.raw - Cash Flow 20505000000 당기순이익 netIncome.fmt - Cash Flow 20.5B netIncome.longFmt - Cash Flow 20,505,000,000 changeInCash.raw 4941000000 현금 변동 changeInCash.fmt 4.94B changeInCash.longFmt 4,941,000,000 repurchaseOfStock.raw -7684000000 자사주 매입 repurchaseOfStock.fmt -7.68B repurchaseOfStock.longFmt -7,684,000,000 effectOfExchangeRate.raw -73000000 환율의 영향 effectOfExchangeRate.fmt -73M effectOfExchangeRate.longFmt -73,000,000 totalCashFromOperatingActivities.raw 24540000000 영업활동을 통한 현금흐름총계 totalCashFromOperatingActivities.fmt 24.54B totalCashFromOperatingActivities.longFmt 24,540,000,000 depreciation.raw 3212000000 감가상각 depreciation.fmt 3.21B depreciation.longFmt 3,212,000,000 otherCashflowsFromInvestingActivities.raw -417000000 투자활동을 통한 기타현금흐름 otherCashflowsFromInvestingActivities.fmt -417M otherCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -417,000,000 dividendsPaid.raw -4206000000 배당 지급 dividendsPaid.fmt -4.21B dividendsPaid.longFmt -4,206,000,000 changeToInventory.raw -777000000 재고자산화 changeToInventory.fmt -777M changeToInventory.longFmt -777,000,000 changeToAccountReceivables.raw 10486000000 외상매출금화 changeToAccountReceivables.fmt 10.49B changeToAccountReceivables.longFmt 10,486,000,000 otherCashflowsFromFinancingActivities.raw -172000000 재무활동을 통한 기타현금흐름 otherCashflowsFromFinancingActivities.fmt -172M otherCashflowsFromFinancingActivities.longFmt -172,000,000 changeToNetincome.raw -4632000000 당기순이익화 changeToNetincome.fmt -4.63B changeToNetincome.longFmt -4,632,000,000 capitalExpenditures.raw -5810000000 자본적 지출 capitalExpenditures.fmt -5.81B capitalExpenditures.longFmt -5,810,000,000 capitalSurplus.raw 자본잉여금 capitalSurplus.fmt capitalSurplus.longFmt otherOperatingExpenses.raw 기타영업지출 otherOperatingExpenses.fmt otherOperatingExpenses.longFmt minorityInterest.raw 소수주주지분 minorityInterest.fmt minorityInterest.longFmt deferredLongTermLiab.raw 이연된 장기부채 deferredLongTermLiab.fmt deferredLongTermLiab.longFmt discontinuedOperations.raw 중단사업 discontinuedOperations.fmt discontinuedOperations.longFmt
결과 데이터
이번 파일에는 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 기업 + NASDAQ 상장 기업이 포함되어 있고,
미증권거래소(AMEX) 상장 기업은 포함되어 있지 않습니다.
순전히 제 실수예요, API로 재무제표 스크래핑 하는 코드 짜면서, AMEX를 누락했습니다.
다음 번 업데이트 시에는 AMEX 기업들도 포함해서 파일 생성하겠습니다.
2021-11-30_us_quant.xlsx
3.62MB
제공 지표 설명
| 필드명 | 예시값 | 설명 |
| 티커 | AAPL | 미국증시 종목 ticker |
| 사명 | AppleInc | 기업명 |
| 업종 | 컴퓨터,전화및가전제품 | 업종 |
| 52주최고가 | 165.7 | 단위: 달러 |
| 주가 | 156.81 | 단위: 달러 |
| 52주최저가 | 116.21 | 단위: 달러 |
| 시가총액 | 2,628,960,023,722 | 단위: 달러 |
| 발행주수 | 16,406,400,000 | |
| 30일평균거래량 | 74,320,138 | |
| 자산 | 351,002,000,000 | 최근 결산 분기 기준(즉, MRQ). 재무상태표(balance sheet)의 계정항목들은 모두 MRQ 기준 |
| 유동자산 | 134,836,000,000 | MRQ |
| 현금 | 34,940,000,000 | MRQ |
| 부채 | 287,912,000,000 | MRQ |
| 유동부채 | 125,481,000,000 | MRQ |
| 외상매입 | 54,763,000,000 | MRQ |
| 기타유동부채 | 53,577,000,000 | MRQ |
| 장기부채 | 109,106,000,000 | MRQ |
| 순자산 | 63,090,000,000 | MRQ |
| 보통주 | 57,365,000,000 | MRQ |
| 이익잉여 | 5,562,000,000 | MRQ |
| 자기주식 | 163,000,000 | MRQ |
| 매출 | 365,817,000,000 | 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 손익계산서(income statement)의 계정항목들은 모두 TTM 기준 |
| 매출원가 | 212,981,000,000 | TTM |
| 매출이익 | 152,836,000,000 | TTM |
| 영업이익 | 108,949,000,000 | TTM |
| 법인세차감전이익 | 109,207,000,000 | TTM |
| EBIT | 108,949,000,000 | TTM |
| 순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 계속사업순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 보통주적용순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 감가상각 | 11,284,000,000 | TTM |
| 영업현금흐름 | 104,038,000,000 | 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 현금흐름(cash flow)의 계정항목들은 모두 TTM 기준 |
| 투자현금흐름 | -14,545,000,000 | TTM |
| 재무현금흐름 | -93,353,000,000 | TTM |
| 지급배당 | -14,467,000,000 | TTM |
| 주식발행 | 2,210,000,000 | TTM |
| 자사주매입 | -92,527,000,000 | TTM |
| 순이익지수 | 4 | 최근 네 개 분기 중 당기순이익>0이었던 분기의 개수 |
| 현금흐름지수 | 4 | 최근 네 개 분기 중 영업현금흐름>0이었던 분기의 개수 |
| 결산수 | 4 | 본 데이터를 생성하는 데 동원된 결산분기의 개수. 4가 안 되는 종목의 데이터는 버림 |
| ROE(TTM) | 150.1% | |
| PER(TTM) | 27.77 | |
| PBR(TTM) | 41.67 | |
| PCR(TTM) | 25.27 | |
| PSR(TTM) | 7.19 | |
| GP/A(TTM) | 0.44 | |
| ROA(TTM) | 27.0% | |
| ROC(TTM) | 37.8% | |
| 유동비율(MRQ) | 107 | |
| 부채비율(MRQ) | 456 | |
| 연배당률(MRQ) | -55.0% | |
| NCAV(MRQ) | -153,076,000,000 | |
| EV | 2,720,267,023,722 | |
| EBITDA(TTM) | 120,233,000,000 | |
| EV(MRQ) | 2,720,267,023,722 | |
| EV/EBITDA(TTM) | 22.62 | |
| 원가율(TTM) | 58 | |
| 순이익판별 | 1 | 순이익(TTM)이 >0이면 1 |
| 현금흐름판별 | 1 | 영업현금흐름(TTM)이 >0이면 1 |
| 주식발행판별 | - | 최근 네 개 분기 동안 신주 발행 안 했으면 1 |
| F-score | 2 | 위의 세 개 지표의 합 |
| 시총백분위 | 99.6% | 100%에 가까울수록 시총 상위 종목 |
데이터에 대한 의견이나 응원, 홍보는 언제나 환영입니다:D
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