☆ 본 블로그에서 제공하는 모든 데이터는 필자가 데이터 분석을 공부하는 과정에서 생산해낸 부산물입니다. 실제 데이터를 기반으로 하고, 최소한의 정합성 검증을 거쳤지만 의사결정에 참고하실 때는 주의를 요합니다. 그에 따른 어떠한 결과에도 책임지지 않습니다.
데이터 소개
매주 업로드하던 국내주식 퀀트투자 데이터 자료는 이제 당분간 업로드되지 않습니다.
국내주식 퀀트투자 데이터, 그러니까 이 시리즈 포스팅의 취지는
국내증시에 상장된 종목을 선별할 때 재료로 활용할 수 있는
재무정보, 투자지표 등을 정리해서 파일로 공유하자는 것이었어요.
이 재료는 대체로 기업의 분기 재무제표를 기반으로 만들어집니다.
이를 위해 저는 국내증시 전종목의 재무제표를 스크래핑했지요.
그런데 이 재무정보는 분기마다 업데이트가 되기 때문에
제가 매주 크롤링한다고 내용이 달라지진 않아요.
다만 퀀트투자에 활용되는 지표들 중 몇 개는 이런 재무정보만으로는 의미가 없고
기업의 시가총액, 현재가, 거래량 등 실시간으로 변동되는 정보를 요구하기 때문에
어쩔 수 없이 주 단위로 데이터를 업데이트했던 겁니다.
새로 결산자료가 나오기 전까지 재무정보는 최신의 것으로 저장을 해두고
실시간으로 요구되는 정보만 따로 업데이트 되도록 데이터를 세팅할 수 있다면
지금처럼 매주 데이터를 업데이트할 필요가 없습니다.
그 방법을 찾았기 때문에 국내주식 퀀트데이터는 다음 결산시점까지는 새로 업로드 하지 않을 예정입니다.
(아마 2021년 사업연도 결산 이후에나 업데이트가 되겠네요)
오늘 올려드리는 재무정보 데이터를 실시간 정보와 결합해서 활용하는 방법은
다음 포스팅에서 정리해보도록 할게요.
원천 데이터 및 수집 방법
원천 데이터 01 : 대신증권 API의 MarketEye 클래스
- 원천소스 : 대신증권 API (a.k.a. CybosPlus)
- 수집방법 : API - 대신증권 API 활용해서 상장기업 데이터 수집하는 방법은 제 이전 포스팅 참고
https://mokeya.tistory.com/69?category=972864 - 사용언어 : 파이썬(Python)
- 수집일자(주기) : 2021년 12월 27일 마감 이후
- 수집지표 : MarketEye 클래스의 일부 정보(MarketEye가 제공하는 전체 정보는 대신기업 API 도움말 참고)
필드명 예시값 설명 정제코드 005930 한국증시의 코드. 여섯 자리 숫자 분기매출YoY(%) 0.0123 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률 분기영업이익YoY(%) 0.1022 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률 분기경상이익YoY(%) 0.1234 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률 분기순이익YoY(%) 0.2134 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률 매출YoY(%) 0.12321 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률 영업이익YoY(%) 0.21321 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률 순이익YoY(%) 0.12412 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률 매출액(백만) 10,213,213,213 최근 결산연도(2020년) 총매출 영업이익 2,213,213,213 최근 결산연도(2020년) 영업이익 당기순이익 813,213,213 최근 결산연도(2020년) 당기순이익
원천 데이터 02 : Yahoo Finance의 기업별 분기 재무제표(Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow)
- 원천소스 : https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT
- 수집방법 : Yahoo Finance API
- 사용언어 : 파이썬(Python)
- 수집일자(주기) : 2021년 12월 22일에 수집
- 수집지표 : 아래 <표> 참고. 코스피와 코스닥 상장기업의 최근 네 개 분기 재무제표를 스크래핑한 것입니다.
예시 값은 마이크로소프트 기준으로 들어가있는데요, 실제 데이터는 한국 기업의 것이에요.
혹시 "설명" 필드에서 영문 계정명에 대해 뻘소리를 하고 있다면 꼭 제보해주세요!
코스피와 코스닥 상장 기업의 재무제표 데이터를 최근 네 개 분기 걸로 수집합니다.필드명 예시값 설명 ticker MSFT 미국증시 종목 ticker name Microsoft Corp 기업명 industry 소프트웨어 및 IT서비스 업종 endDate.fmt 2021-09-30 재무제표 결산일 maxAge 1 intangibleAssets.raw 7794000000 무형자산(가공되지 않은 수치) intangibleAssets.fmt 7.79B 무형자산(Billion) intangibleAssets.longFmt 7,794,000,000 무형자산(천 단위 콤마 표시 정수) totalLiab.raw 1.8344E+11 부채총계 totalLiab.fmt 183.44B totalLiab.longFmt 183,440,000,000 totalStockholderEquity.raw 1.51978E+11 자기자본총계 totalStockholderEquity.fmt 151.98B totalStockholderEquity.longFmt 151,978,000,000 otherCurrentLiab.raw 52622000000 기타유동부채 otherCurrentLiab.fmt 52.62B otherCurrentLiab.longFmt 52,622,000,000 totalAssets.raw 3.35418E+11 자산총계 totalAssets.fmt 335.42B totalAssets.longFmt 335,418,000,000 commonStock.raw 83751000000 보통주 commonStock.fmt 83.75B commonStock.longFmt 83,751,000,000 otherCurrentAssets.raw 12982000000 기타유동자산 otherCurrentAssets.fmt 12.98B otherCurrentAssets.longFmt 12,982,000,000 retainedEarnings.raw 66944000000 이익잉여금 retainedEarnings.fmt 66.94B retainedEarnings.longFmt 66,944,000,000 otherLiab.raw 30157000000 기타부채 otherLiab.fmt 30.16B otherLiab.longFmt 30,157,000,000 goodWill.raw 50455000000 영업권 goodWill.fmt 50.45B goodWill.longFmt 50,455,000,000 treasuryStock.raw 1283000000 자기주식 treasuryStock.fmt 1.28B treasuryStock.longFmt 1,283,000,000 otherAssets.raw 21103000000 기타자산 otherAssets.fmt 21.1B otherAssets.longFmt 21,103,000,000 cash.raw 19165000000 현금 cash.fmt 19.16B cash.longFmt 19,165,000,000 totalCurrentLiabilities.raw 80528000000 유동부채총계 totalCurrentLiabilities.fmt 80.53B totalCurrentLiabilities.longFmt 80,528,000,000 shortLongTermDebt.raw 3249000000 만기 임박 장기채무 shortLongTermDebt.fmt 3.25B shortLongTermDebt.longFmt 3,249,000,000 otherStockholderEquity.raw 1283000000 기타자기자본 otherStockholderEquity.fmt 1.28B otherStockholderEquity.longFmt 1,283,000,000 propertyPlantEquipment.raw 75347000000 유형자산 propertyPlantEquipment.fmt 75.35B propertyPlantEquipment.longFmt 75,347,000,000 totalCurrentAssets.raw 1.74326E+11 유동자산총계 totalCurrentAssets.fmt 174.33B totalCurrentAssets.longFmt 174,326,000,000 longTermInvestments.raw 6393000000 장기투자자산 longTermInvestments.fmt 6.39B longTermInvestments.longFmt 6,393,000,000 netTangibleAssets.raw 93729000000 순유형자산 netTangibleAssets.fmt 93.73B netTangibleAssets.longFmt 93,729,000,000 shortTermInvestments.raw 1.11419E+11 단기투자자산 shortTermInvestments.fmt 111.42B shortTermInvestments.longFmt 111,419,000,000 netReceivables.raw 27349000000 돌려받을 채권 netReceivables.fmt 27.35B netReceivables.longFmt 27,349,000,000 longTermDebt.raw 50039000000 장기채무 longTermDebt.fmt 50.04B longTermDebt.longFmt 50,039,000,000 inventory.raw 3411000000 재고자산 inventory.fmt 3.41B inventory.longFmt 3,411,000,000 accountsPayable.raw 14832000000 외상매입금 accountsPayable.fmt 14.83B accountsPayable.longFmt 14,832,000,000 deferredLongTermAssetCharges.raw 자산에 대한 이연된 장기금융비용 deferredLongTermAssetCharges.fmt deferredLongTermAssetCharges.longFmt researchDevelopment.raw 5599000000 연구개발비 researchDevelopment.fmt 5.6B researchDevelopment.longFmt 5,599,000,000 incomeBeforeTax.raw 20524000000 법인세 차감 전 이익 incomeBeforeTax.fmt 20.52B incomeBeforeTax.longFmt 20,524,000,000 netIncome.raw 20505000000 당기순이익 netIncome.fmt 20.5B netIncome.longFmt 20,505,000,000 sellingGeneralAdministrative.raw 5834000000 판매비 및 일반관리비 sellingGeneralAdministrative.fmt 5.83B sellingGeneralAdministrative.longFmt 5,834,000,000 grossProfit.raw 31671000000 매출총이익 grossProfit.fmt 31.67B grossProfit.longFmt 31,671,000,000 ebit.raw 20238000000 EBIT, 이자 및 세전 이익 ebit.fmt 20.24B ebit.longFmt 20,238,000,000 operatingIncome.raw 20238000000 영업이익 operatingIncome.fmt 20.24B operatingIncome.longFmt 20,238,000,000 interestExpense.raw -535000000 이자비용 interestExpense.fmt -535M interestExpense.longFmt -535,000,000 incomeTaxExpense.raw 19000000 소득세 incomeTaxExpense.fmt 19M incomeTaxExpense.longFmt 19,000,000 totalRevenue.raw 45317000000 매출총계 totalRevenue.fmt 45.32B totalRevenue.longFmt 45,317,000,000 totalOperatingExpenses.raw 25079000000 영업비용총계 totalOperatingExpenses.fmt 25.08B totalOperatingExpenses.longFmt 25,079,000,000 costOfRevenue.raw 13646000000 매출원가 costOfRevenue.fmt 13.65B costOfRevenue.longFmt 13,646,000,000 totalOtherIncomeExpenseNet.raw 286000000 기타순수익비용(수익-비용) totalOtherIncomeExpenseNet.fmt 286M totalOtherIncomeExpenseNet.longFmt 286,000,000 netIncomeFromContinuingOps.raw 20505000000 계속사업 통한 순이익 netIncomeFromContinuingOps.fmt 20.5B netIncomeFromContinuingOps.longFmt 20,505,000,000 netIncomeApplicableToCommonShares.raw 20505000000 보통주 적용 순이익 netIncomeApplicableToCommonShares.fmt 20.5B netIncomeApplicableToCommonShares.longFmt 20,505,000,000 investments.raw 4183000000 투자금 investments.fmt 4.18B investments.longFmt 4,183,000,000 changeToLiabilities.raw -3356000000 부채화 changeToLiabilities.fmt -3.36B changeToLiabilities.longFmt -3,356,000,000 totalCashflowsFromInvestingActivities.raw -3250000000 투자활동을 통한 현금흐름총계 totalCashflowsFromInvestingActivities.fmt -3.25B totalCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -3,250,000,000 netBorrowings.raw -4826000000 순차입금 netBorrowings.fmt -4.83B netBorrowings.longFmt -4,826,000,000 totalCashFromFinancingActivities.raw -16276000000 재무활동을 통한 현금흐름총계 totalCashFromFinancingActivities.fmt -16.28B totalCashFromFinancingActivities.longFmt -16,276,000,000 changeToOperatingActivities.raw -3551000000 영업활동화 changeToOperatingActivities.fmt -3.55B changeToOperatingActivities.longFmt -3,551,000,000 issuanceOfStock.raw 612000000 주식 발행 issuanceOfStock.fmt 612M issuanceOfStock.longFmt 612,000,000 netIncome.raw - Cash Flow 20505000000 당기순이익 netIncome.fmt - Cash Flow 20.5B netIncome.longFmt - Cash Flow 20,505,000,000 changeInCash.raw 4941000000 현금 변동 changeInCash.fmt 4.94B changeInCash.longFmt 4,941,000,000 repurchaseOfStock.raw -7684000000 자사주 매입 repurchaseOfStock.fmt -7.68B repurchaseOfStock.longFmt -7,684,000,000 effectOfExchangeRate.raw -73000000 환율의 영향 effectOfExchangeRate.fmt -73M effectOfExchangeRate.longFmt -73,000,000 totalCashFromOperatingActivities.raw 24540000000 영업활동을 통한 현금흐름총계 totalCashFromOperatingActivities.fmt 24.54B totalCashFromOperatingActivities.longFmt 24,540,000,000 depreciation.raw 3212000000 감가상각 depreciation.fmt 3.21B depreciation.longFmt 3,212,000,000 otherCashflowsFromInvestingActivities.raw -417000000 투자활동을 통한 기타현금흐름 otherCashflowsFromInvestingActivities.fmt -417M otherCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -417,000,000 dividendsPaid.raw -4206000000 배당 지급 dividendsPaid.fmt -4.21B dividendsPaid.longFmt -4,206,000,000 changeToInventory.raw -777000000 재고자산화 changeToInventory.fmt -777M changeToInventory.longFmt -777,000,000 changeToAccountReceivables.raw 10486000000 외상매출금화 changeToAccountReceivables.fmt 10.49B changeToAccountReceivables.longFmt 10,486,000,000 otherCashflowsFromFinancingActivities.raw -172000000 재무활동을 통한 기타현금흐름 otherCashflowsFromFinancingActivities.fmt -172M otherCashflowsFromFinancingActivities.longFmt -172,000,000 changeToNetincome.raw -4632000000 당기순이익화 changeToNetincome.fmt -4.63B changeToNetincome.longFmt -4,632,000,000 capitalExpenditures.raw -5810000000 자본적 지출 capitalExpenditures.fmt -5.81B capitalExpenditures.longFmt -5,810,000,000 capitalSurplus.raw 자본잉여금 capitalSurplus.fmt capitalSurplus.longFmt otherOperatingExpenses.raw 기타영업지출 otherOperatingExpenses.fmt otherOperatingExpenses.longFmt minorityInterest.raw 소수주주지분 minorityInterest.fmt minorityInterest.longFmt deferredLongTermLiab.raw 이연된 장기부채 deferredLongTermLiab.fmt deferredLongTermLiab.longFmt discontinuedOperations.raw 중단사업 discontinuedOperations.fmt discontinuedOperations.longFmt
위와 같이 재무제표의 계정항목을 거의 다 망라하고 있어서 무척 유용한데요.
필요하신 분이 있다면 댓글을 달아주세요, 수요가 있다면 업로드 해보겠습니다.
결과 데이터
아래 <제공 지표 설명>을 찬찬히 보시면 알겠지만,
현재가, 52주 최저가/ 최고가, 거래량, 시가총액 등 실시간으로 변동되는 지표들은 모두 빠졌습니다.
결과적으로 이런 실시간 지표들을 기반으로 계산되는
중요한 투자지표인 PER, PBR, PCR, PSR, 연배당률 등도 빠졌습니다.
낙담하지 마시고 일단 최신의 재무정보를 담고 있는 아래 파일부터 다운받아 두세요.
그러면 다음 포스팅에서는 이 재무정보에다가 실시간 지표들을 투여해
최신의 퀀트투자 지표가 바로바로 제공되도록 세팅하는 방법을 알려드리겠습니다.
2021-12-27_kr_quant_upgrade.csv
1.72MB
제공 지표 설명
| 필드명 | 예시값 | 설명 |
| 종목코드 | 005930 | 한국증시 종목코드 |
| 회사명 | 삼성전자 | 기업명 |
| 섹터 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 업종 | IMT2000 서비스용 동기식 기지국,교환국장비,데이터단말기,동영상휴대폰,핵심칩,반도체제품,사무,계산 및 회계용기계 | 보다 상세한 사업 내용 |
| 자산 | 351,002,000,000 | 최근 결산 분기 기준(즉, MRQ). 재무상태표(balance sheet)의 계정항목들은 모두 MRQ 기준 |
| 유동자산 | 134,836,000,000 | MRQ |
| 현금 | 34,940,000,000 | MRQ |
| 부채 | 287,912,000,000 | MRQ |
| 유동부채 | 125,481,000,000 | MRQ |
| 외상매입 | 54,763,000,000 | MRQ |
| 기타유동부채 | 53,577,000,000 | MRQ |
| 장기부채 | 109,106,000,000 | MRQ |
| 순자산 | 63,090,000,000 | MRQ |
| 보통주 | 57,365,000,000 | MRQ |
| 이익잉여 | 5,562,000,000 | MRQ |
| 자기주식 | 163,000,000 | MRQ |
| 매출 | 365,817,000,000 | 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 손익계산서(income statement)의 계정항목들은 모두 TTM 기준 |
| 매출원가 | 212,981,000,000 | TTM |
| 매출이익 | 152,836,000,000 | TTM |
| 영업이익 | 108,949,000,000 | TTM |
| 법인세차감전이익 | 109,207,000,000 | TTM |
| EBIT | 108,949,000,000 | TTM |
| 순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 계속사업순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 보통주적용순이익 | 94,680,000,000 | TTM |
| 감가상각 | 11,284,000,000 | TTM |
| 영업현금흐름 | 104,038,000,000 | 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 현금흐름(cash flow)의 계정항목들은 모두 TTM 기준 |
| 투자현금흐름 | -14,545,000,000 | TTM |
| 재무현금흐름 | -93,353,000,000 | TTM |
| 지급배당 | -14,467,000,000 | TTM |
| 주식발행 | 2,210,000,000 | TTM |
| 자사주매입 | -92,527,000,000 | TTM |
| 순이익지수 | 4 | 최근 네 개 분기 중 당기순이익>0이었던 분기의 개수 |
| 현금흐름지수 | 4 | 최근 네 개 분기 중 영업현금흐름>0이었던 분기의 개수 |
| 매출액QoQ지수 | 0~3의 값 | 직전 결산분기 대비 매출이 상승했던 결산분기의 개수 |
| 영업이익QoQ지수 | 0~3의 값 | 직전 결산분기 대비 영업이익이 상승했던 결산분기의 개수 |
| 순이익QoQ지수 | 0~3의 값 | 직전 결산분기 대비 순이익이 상승했던 결산분기의 개수 |
| 결산수 | 4 | 본 데이터를 생성하는 데 동원된 결산분기의 개수. 4가 안 되는 종목의 데이터는 버림 |
| ROE(TTM) | 150.1% | 자기자본이익률 |
| GP/A(TTM) | 0.44 | 매출총이익/총자산 |
| ROA(TTM) | 27.0% | 총자산순이익률 |
| ROC(TTM) | 37.8% | 투하자본수익률 |
| 유동비율(MRQ) | 107 | 유동자산/유동부채 |
| 부채비율(MRQ) | 456 | 부채총계/자본총계 |
| 연배당률(MRQ) | -55.0% | 연간배당금/주가 * 100 |
| NCAV(MRQ) | -153,076,000,000 | 순유동자산 |
| EV | 2,720,267,023,722 | 기업을 지배하기 위해 투여해야 할 자금 |
| EBITDA(TTM) | 120,233,000,000 | 세전, 이자 지급전 이익 |
| 원가율(TTM) | 58 | |
| 순이익판별 | 1 | 순이익(TTM)이 >0이면 1 |
| 현금흐름판별 | 1 | 영업현금흐름(TTM)이 >0이면 1 |
| 주식발행판별 | - | 최근 네 개 분기 동안 신주 발행 안 했으면 1 |
| F-score | 2 | 위의 세 개 지표의 합 |
| 매출액QoQ | 최근 분기매출의 직전 분기 대비 증감률 | |
| 영업이익QoQ | 최근 분기영업이익의 직전 분기 대비 증감률 | |
| 순이익QoQ | 최근 분기순이익의 직전 분기 대비 증감률 | |
| 분기매출YoY | 최근 분기매출의 YoY | |
| 분기영업이익YoY | 최근 분기영업이익의 YoY | |
| 분기경상이익YoY | 최근 분기경상이익의 YoY | |
| 분기순이익YoY | 최근 분기순이익의 YoY | |
| 매출YoY | 최근 사업연도(2020년) 매출의 전년 대비 증감률 | |
| 영업이익YoY | 최근 사업연도(2020년) 영업이익의 전년 대비 증감률 | |
| 순이익YoY | 최근 사업연도(2020년) 순이익의 전년 대비 증감률 | |
| 직전Y매출 | 최근 사업연도(2020년) 매출총액 | |
| 직전Y영업이익 | 최근 사업연도(2020년) 영업이익 | |
| 직전Y순이익 | 최근 사업연도(2020년) 순이익 |
데이터나 지표에 대한 의견은 언제나 환영입니다.
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