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지덕이의 데이터 분석/데이터 아카이브

[국내주식] 퀀트투자를 위한 종목별 재무정보 및 투자지표 무료 데이터_21년12월27일 마감 기준

by 지표덕후 2021. 12. 28.
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 본 블로그에서 제공하는 모든 데이터는 필자가 데이터 분석을 공부하는 과정에서 생산해낸 부산물입니다. 실제 데이터를 기반으로 하고, 최소한의 정합성 검증을 거쳤지만 의사결정에 참고하실 때는 주의를 요합니다. 그에 따른 어떠한 결과에도 책임지지 않습니다.

 

데이터 소개


매주 업로드하던 국내주식 퀀트투자 데이터 자료는 이제 당분간 업로드되지 않습니다.

국내주식 퀀트투자 데이터, 그러니까 이 시리즈 포스팅의 취지는
국내증시에 상장된 종목을 선별할 때 재료로 활용할 수 있는
재무정보, 투자지표 등을 정리해서 파일로 공유하자는 것이었어요.

이 재료는 대체로 기업의 분기 재무제표를 기반으로 만들어집니다.
이를 위해 저는 국내증시 전종목의 재무제표를 스크래핑했지요.
그런데 이 재무정보는 분기마다 업데이트가 되기 때문에
제가 매주 크롤링한다고 내용이 달라지진 않아요.
다만 퀀트투자에 활용되는 지표들 중 몇 개는 이런 재무정보만으로는 의미가 없고
기업의 시가총액, 현재가, 거래량 등 실시간으로 변동되는 정보를 요구하기 때문에
어쩔 수 없이 주 단위로 데이터를 업데이트했던 겁니다.

새로 결산자료가 나오기 전까지 재무정보는 최신의 것으로 저장을 해두고
실시간으로 요구되는 정보만 따로 업데이트 되도록 데이터를 세팅할 수 있다면
지금처럼 매주 데이터를 업데이트할 필요가 없습니다.
그 방법을 찾았기 때문에 국내주식 퀀트데이터는 다음 결산시점까지는 새로 업로드 하지 않을 예정입니다.
(아마 2021년 사업연도 결산 이후에나 업데이트가 되겠네요)

오늘 올려드리는 재무정보 데이터를 실시간 정보와 결합해서 활용하는 방법
다음 포스팅에서 정리해보도록 할게요. 

원천 데이터 및 수집 방법


원천 데이터 01 : 대신증권 API의 MarketEye 클래스

  • 원천소스 : 대신증권 API (a.k.a. CybosPlus)
  • 수집방법 : API - 대신증권 API 활용해서 상장기업 데이터 수집하는 방법은 제 이전 포스팅 참고
    https://mokeya.tistory.com/69?category=972864
  • 사용언어 : 파이썬(Python)
  • 수집일자(주기) : 2021년 12월 27일 마감 이후
  • 수집지표 : MarketEye 클래스의 일부 정보(MarketEye가 제공하는 전체 정보는 대신기업 API 도움말 참고)
    필드명 예시값 설명
    정제코드 005930 한국증시의 코드. 여섯 자리 숫자
    분기매출YoY(%) 0.0123 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률
    분기영업이익YoY(%) 0.1022 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률
    분기경상이익YoY(%) 0.1234 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률
    분기순이익YoY(%) 0.2134 최근 분기매출의 전년 동분기 대비 증감률
    매출YoY(%) 0.12321 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률
    영업이익YoY(%) 0.21321 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률
    순이익YoY(%) 0.12412 최근 결산연도(2020년) 매출의 직전 연도 대비 증감률
    매출액(백만) 10,213,213,213 최근 결산연도(2020년) 총매출
    영업이익 2,213,213,213 최근 결산연도(2020년) 영업이익
    당기순이익 813,213,213 최근 결산연도(2020년) 당기순이익

 

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원천 데이터 02 : Yahoo Finance의 기업별 분기 재무제표(Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow)

  • 원천소스 : https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT
  • 수집방법 : Yahoo Finance API
  • 사용언어 : 파이썬(Python)
  • 수집일자(주기) : 2021년 12월 22일에 수집
  • 수집지표 : 아래 <표> 참고. 코스피와 코스닥 상장기업의 최근 네 개 분기 재무제표를 스크래핑한 것입니다.
    예시 값은 마이크로소프트 기준으로 들어가있는데요, 실제 데이터는 한국 기업의 것이에요. 
    혹시 "설명" 필드에서 영문 계정명에 대해 뻘소리를 하고 있다면 꼭 제보해주세요!
    필드명 예시값 설명
    ticker MSFT 미국증시 종목 ticker
    name Microsoft Corp 기업명
    industry 소프트웨어 및 IT서비스 업종
    endDate.fmt 2021-09-30 재무제표 결산일
    maxAge 1  
    intangibleAssets.raw 7794000000 무형자산(가공되지 않은 수치)
    intangibleAssets.fmt 7.79B 무형자산(Billion)
    intangibleAssets.longFmt 7,794,000,000 무형자산(천 단위 콤마 표시 정수)
    totalLiab.raw 1.8344E+11 부채총계
    totalLiab.fmt 183.44B  
    totalLiab.longFmt 183,440,000,000  
    totalStockholderEquity.raw 1.51978E+11 자기자본총계
    totalStockholderEquity.fmt 151.98B  
    totalStockholderEquity.longFmt 151,978,000,000  
    otherCurrentLiab.raw 52622000000 기타유동부채
    otherCurrentLiab.fmt 52.62B  
    otherCurrentLiab.longFmt 52,622,000,000  
    totalAssets.raw 3.35418E+11 자산총계
    totalAssets.fmt 335.42B  
    totalAssets.longFmt 335,418,000,000  
    commonStock.raw 83751000000 보통주
    commonStock.fmt 83.75B  
    commonStock.longFmt 83,751,000,000  
    otherCurrentAssets.raw 12982000000 기타유동자산
    otherCurrentAssets.fmt 12.98B  
    otherCurrentAssets.longFmt 12,982,000,000  
    retainedEarnings.raw 66944000000 이익잉여금
    retainedEarnings.fmt 66.94B  
    retainedEarnings.longFmt 66,944,000,000  
    otherLiab.raw 30157000000 기타부채
    otherLiab.fmt 30.16B  
    otherLiab.longFmt 30,157,000,000  
    goodWill.raw 50455000000 영업권
    goodWill.fmt 50.45B  
    goodWill.longFmt 50,455,000,000  
    treasuryStock.raw 1283000000 자기주식
    treasuryStock.fmt 1.28B  
    treasuryStock.longFmt 1,283,000,000  
    otherAssets.raw 21103000000 기타자산
    otherAssets.fmt 21.1B  
    otherAssets.longFmt 21,103,000,000  
    cash.raw 19165000000 현금
    cash.fmt 19.16B  
    cash.longFmt 19,165,000,000  
    totalCurrentLiabilities.raw 80528000000 유동부채총계
    totalCurrentLiabilities.fmt 80.53B  
    totalCurrentLiabilities.longFmt 80,528,000,000  
    shortLongTermDebt.raw 3249000000 만기 임박 장기채무
    shortLongTermDebt.fmt 3.25B  
    shortLongTermDebt.longFmt 3,249,000,000  
    otherStockholderEquity.raw 1283000000 기타자기자본
    otherStockholderEquity.fmt 1.28B  
    otherStockholderEquity.longFmt 1,283,000,000  
    propertyPlantEquipment.raw 75347000000 유형자산
    propertyPlantEquipment.fmt 75.35B  
    propertyPlantEquipment.longFmt 75,347,000,000  
    totalCurrentAssets.raw 1.74326E+11 유동자산총계
    totalCurrentAssets.fmt 174.33B  
    totalCurrentAssets.longFmt 174,326,000,000  
    longTermInvestments.raw 6393000000 장기투자자산
    longTermInvestments.fmt 6.39B  
    longTermInvestments.longFmt 6,393,000,000  
    netTangibleAssets.raw 93729000000 순유형자산
    netTangibleAssets.fmt 93.73B  
    netTangibleAssets.longFmt 93,729,000,000  
    shortTermInvestments.raw 1.11419E+11 단기투자자산
    shortTermInvestments.fmt 111.42B  
    shortTermInvestments.longFmt 111,419,000,000  
    netReceivables.raw 27349000000 돌려받을 채권
    netReceivables.fmt 27.35B  
    netReceivables.longFmt 27,349,000,000  
    longTermDebt.raw 50039000000 장기채무
    longTermDebt.fmt 50.04B  
    longTermDebt.longFmt 50,039,000,000  
    inventory.raw 3411000000 재고자산
    inventory.fmt 3.41B  
    inventory.longFmt 3,411,000,000  
    accountsPayable.raw 14832000000 외상매입금
    accountsPayable.fmt 14.83B  
    accountsPayable.longFmt 14,832,000,000  
    deferredLongTermAssetCharges.raw   자산에 대한 이연된 장기금융비용
    deferredLongTermAssetCharges.fmt    
    deferredLongTermAssetCharges.longFmt    
    researchDevelopment.raw 5599000000 연구개발비
    researchDevelopment.fmt 5.6B  
    researchDevelopment.longFmt 5,599,000,000  
    incomeBeforeTax.raw 20524000000 법인세 차감 전 이익
    incomeBeforeTax.fmt 20.52B  
    incomeBeforeTax.longFmt 20,524,000,000  
    netIncome.raw 20505000000 당기순이익
    netIncome.fmt 20.5B  
    netIncome.longFmt 20,505,000,000  
    sellingGeneralAdministrative.raw 5834000000 판매비 및 일반관리비
    sellingGeneralAdministrative.fmt 5.83B  
    sellingGeneralAdministrative.longFmt 5,834,000,000  
    grossProfit.raw 31671000000 매출총이익
    grossProfit.fmt 31.67B  
    grossProfit.longFmt 31,671,000,000  
    ebit.raw 20238000000 EBIT, 이자 및 세전 이익
    ebit.fmt 20.24B  
    ebit.longFmt 20,238,000,000  
    operatingIncome.raw 20238000000 영업이익
    operatingIncome.fmt 20.24B  
    operatingIncome.longFmt 20,238,000,000  
    interestExpense.raw -535000000 이자비용
    interestExpense.fmt -535M  
    interestExpense.longFmt -535,000,000  
    incomeTaxExpense.raw 19000000 소득세
    incomeTaxExpense.fmt 19M  
    incomeTaxExpense.longFmt 19,000,000  
    totalRevenue.raw 45317000000 매출총계
    totalRevenue.fmt 45.32B  
    totalRevenue.longFmt 45,317,000,000  
    totalOperatingExpenses.raw 25079000000 영업비용총계
    totalOperatingExpenses.fmt 25.08B  
    totalOperatingExpenses.longFmt 25,079,000,000  
    costOfRevenue.raw 13646000000 매출원가
    costOfRevenue.fmt 13.65B  
    costOfRevenue.longFmt 13,646,000,000  
    totalOtherIncomeExpenseNet.raw 286000000 기타순수익비용(수익-비용)
    totalOtherIncomeExpenseNet.fmt 286M  
    totalOtherIncomeExpenseNet.longFmt 286,000,000  
    netIncomeFromContinuingOps.raw 20505000000 계속사업 통한 순이익
    netIncomeFromContinuingOps.fmt 20.5B  
    netIncomeFromContinuingOps.longFmt 20,505,000,000  
    netIncomeApplicableToCommonShares.raw 20505000000 보통주 적용 순이익
    netIncomeApplicableToCommonShares.fmt 20.5B  
    netIncomeApplicableToCommonShares.longFmt 20,505,000,000  
    investments.raw 4183000000 투자금
    investments.fmt 4.18B  
    investments.longFmt 4,183,000,000  
    changeToLiabilities.raw -3356000000 부채화
    changeToLiabilities.fmt -3.36B  
    changeToLiabilities.longFmt -3,356,000,000  
    totalCashflowsFromInvestingActivities.raw -3250000000 투자활동을 통한 현금흐름총계
    totalCashflowsFromInvestingActivities.fmt -3.25B  
    totalCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -3,250,000,000  
    netBorrowings.raw -4826000000 순차입금
    netBorrowings.fmt -4.83B  
    netBorrowings.longFmt -4,826,000,000  
    totalCashFromFinancingActivities.raw -16276000000 재무활동을 통한 현금흐름총계
    totalCashFromFinancingActivities.fmt -16.28B  
    totalCashFromFinancingActivities.longFmt -16,276,000,000  
    changeToOperatingActivities.raw -3551000000 영업활동화
    changeToOperatingActivities.fmt -3.55B  
    changeToOperatingActivities.longFmt -3,551,000,000  
    issuanceOfStock.raw 612000000 주식 발행
    issuanceOfStock.fmt 612M  
    issuanceOfStock.longFmt 612,000,000  
    netIncome.raw - Cash Flow 20505000000 당기순이익
    netIncome.fmt - Cash Flow 20.5B  
    netIncome.longFmt - Cash Flow 20,505,000,000  
    changeInCash.raw 4941000000 현금 변동
    changeInCash.fmt 4.94B  
    changeInCash.longFmt 4,941,000,000  
    repurchaseOfStock.raw -7684000000 자사주 매입
    repurchaseOfStock.fmt -7.68B  
    repurchaseOfStock.longFmt -7,684,000,000  
    effectOfExchangeRate.raw -73000000 환율의 영향
    effectOfExchangeRate.fmt -73M  
    effectOfExchangeRate.longFmt -73,000,000  
    totalCashFromOperatingActivities.raw 24540000000 영업활동을 통한 현금흐름총계
    totalCashFromOperatingActivities.fmt 24.54B  
    totalCashFromOperatingActivities.longFmt 24,540,000,000  
    depreciation.raw 3212000000 감가상각
    depreciation.fmt 3.21B  
    depreciation.longFmt 3,212,000,000  
    otherCashflowsFromInvestingActivities.raw -417000000 투자활동을 통한 기타현금흐름
    otherCashflowsFromInvestingActivities.fmt -417M  
    otherCashflowsFromInvestingActivities.longFmt -417,000,000  
    dividendsPaid.raw -4206000000 배당 지급
    dividendsPaid.fmt -4.21B  
    dividendsPaid.longFmt -4,206,000,000  
    changeToInventory.raw -777000000 재고자산화
    changeToInventory.fmt -777M  
    changeToInventory.longFmt -777,000,000  
    changeToAccountReceivables.raw 10486000000 외상매출금화
    changeToAccountReceivables.fmt 10.49B  
    changeToAccountReceivables.longFmt 10,486,000,000  
    otherCashflowsFromFinancingActivities.raw -172000000 재무활동을 통한 기타현금흐름
    otherCashflowsFromFinancingActivities.fmt -172M  
    otherCashflowsFromFinancingActivities.longFmt -172,000,000  
    changeToNetincome.raw -4632000000 당기순이익화
    changeToNetincome.fmt -4.63B  
    changeToNetincome.longFmt -4,632,000,000  
    capitalExpenditures.raw -5810000000 자본적 지출
    capitalExpenditures.fmt -5.81B  
    capitalExpenditures.longFmt -5,810,000,000  
    capitalSurplus.raw   자본잉여금
    capitalSurplus.fmt    
    capitalSurplus.longFmt    
    otherOperatingExpenses.raw   기타영업지출
    otherOperatingExpenses.fmt    
    otherOperatingExpenses.longFmt    
    minorityInterest.raw   소수주주지분
    minorityInterest.fmt    
    minorityInterest.longFmt    
    deferredLongTermLiab.raw   이연된 장기부채
    deferredLongTermLiab.fmt    
    deferredLongTermLiab.longFmt    
    discontinuedOperations.raw   중단사업
    discontinuedOperations.fmt    
    discontinuedOperations.longFmt    
    코스피와 코스닥 상장 기업의 재무제표 데이터를 최근 네 개 분기 걸로 수집합니다.
    위와 같이 재무제표의 계정항목을 거의 다 망라하고 있어서 무척 유용한데요.

    필요하신 분이 있다면 댓글을 달아주세요, 수요가 있다면 업로드 해보겠습니다.

결과 데이터


아래 <제공 지표 설명>을 찬찬히 보시면 알겠지만,
현재가, 52주 최저가/ 최고가, 거래량, 시가총액 등 실시간으로 변동되는 지표들은 모두 빠졌습니다.

결과적으로 이런 실시간 지표들을 기반으로 계산되는
중요한 투자지표인 PER, PBR, PCR, PSR, 연배당률 등도 빠졌습니다.

낙담하지 마시고 일단 최신의 재무정보를 담고 있는 아래 파일부터 다운받아 두세요.

그러면 다음 포스팅에서는 이 재무정보에다가 실시간 지표들을 투여해
최신의 퀀트투자 지표가 바로바로 제공되도록
세팅하는 방법을 알려드리겠습니다. 

2021-12-27_kr_quant_upgrade.csv
1.72MB

제공 지표 설명

필드명 예시값 설명
종목코드 005930 한국증시 종목코드 
회사명 삼성전자 기업명
섹터 통신 및 방송 장비 제조업  
업종 IMT2000 서비스용 동기식 기지국,교환국장비,데이터단말기,동영상휴대폰,핵심칩,반도체제품,사무,계산 및 회계용기계 보다 상세한 사업 내용
자산 351,002,000,000 최근 결산 분기 기준(즉, MRQ). 재무상태표(balance sheet)의 계정항목들은 모두 MRQ 기준
유동자산 134,836,000,000 MRQ
현금 34,940,000,000 MRQ
부채 287,912,000,000 MRQ
유동부채 125,481,000,000 MRQ
외상매입 54,763,000,000 MRQ
기타유동부채 53,577,000,000 MRQ
장기부채 109,106,000,000 MRQ
순자산 63,090,000,000 MRQ
보통주 57,365,000,000 MRQ
이익잉여 5,562,000,000 MRQ
자기주식 163,000,000 MRQ
매출 365,817,000,000 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 손익계산서(income statement)의 계정항목들은 모두 TTM 기준
매출원가 212,981,000,000 TTM
매출이익 152,836,000,000 TTM
영업이익 108,949,000,000 TTM
법인세차감전이익 109,207,000,000 TTM
EBIT 108,949,000,000 TTM
순이익 94,680,000,000 TTM
계속사업순이익 94,680,000,000 TTM
보통주적용순이익 94,680,000,000 TTM
감가상각 11,284,000,000 TTM
영업현금흐름 104,038,000,000 최근 네 개 분기 합산(즉, TTM). 현금흐름(cash flow)의 계정항목들은 모두 TTM 기준
투자현금흐름 -14,545,000,000 TTM
재무현금흐름 -93,353,000,000 TTM
지급배당 -14,467,000,000 TTM
주식발행 2,210,000,000 TTM
자사주매입 -92,527,000,000 TTM
순이익지수 4 최근 네 개 분기 중 당기순이익>0이었던 분기의 개수
현금흐름지수 4 최근 네 개 분기 중 영업현금흐름>0이었던 분기의 개수
매출액QoQ지수 0~3의 값 직전 결산분기 대비 매출이 상승했던 결산분기의 개수 
영업이익QoQ지수 0~3의 값 직전 결산분기 대비 영업이익이 상승했던 결산분기의 개수
순이익QoQ지수 0~3의 값 직전 결산분기 대비 순이익이 상승했던 결산분기의 개수
결산수 4 본 데이터를 생성하는 데 동원된 결산분기의 개수. 4가 안 되는 종목의 데이터는 버림
ROE(TTM) 150.1% 자기자본이익률
GP/A(TTM) 0.44 매출총이익/총자산
ROA(TTM) 27.0% 총자산순이익률
ROC(TTM) 37.8% 투하자본수익률
유동비율(MRQ) 107 유동자산/유동부채
부채비율(MRQ) 456 부채총계/자본총계
연배당률(MRQ) -55.0% 연간배당금/주가 * 100
NCAV(MRQ) -153,076,000,000 순유동자산
EV 2,720,267,023,722 기업을 지배하기 위해 투여해야 할 자금
EBITDA(TTM) 120,233,000,000 세전, 이자 지급전 이익
원가율(TTM) 58  
순이익판별 1 순이익(TTM)이 >0이면 1
현금흐름판별 1 영업현금흐름(TTM)이 >0이면 1
주식발행판별 - 최근 네 개 분기 동안 신주 발행 안 했으면 1
F-score 2 위의 세 개 지표의 합
매출액QoQ   최근 분기매출의 직전 분기 대비 증감률
영업이익QoQ   최근 분기영업이익의 직전 분기 대비 증감률
순이익QoQ   최근 분기순이익의 직전 분기 대비 증감률
분기매출YoY   최근 분기매출의 YoY
분기영업이익YoY   최근 분기영업이익의 YoY
분기경상이익YoY   최근 분기경상이익의 YoY
분기순이익YoY   최근 분기순이익의 YoY
매출YoY   최근 사업연도(2020년) 매출의 전년 대비 증감률 
영업이익YoY   최근 사업연도(2020년) 영업이익의 전년 대비 증감률 
순이익YoY   최근 사업연도(2020년) 순이익의 전년 대비 증감률 
직전Y매출   최근 사업연도(2020년) 매출총액
직전Y영업이익   최근 사업연도(2020년) 영업이익
직전Y순이익   최근 사업연도(2020년) 순이익

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댓글2

  • 감사합니다 2022.08.06 07:53

    안녕하세요! 선생님 블로그 덕분에 많은 도움 받습니다!
    이 글에 다음포스팅에서 재무정보에 실시간지표 투여하는 글 올려주신다고 했는데, 어떤 글인지 알 수 있을까요?
    초보자라 조금 헷갈려서 파악이 어려워 질문드립니다.
    답글

    • 지표덕후 2022.08.13 13:06 신고

      힘나는 댓글 너무 감사합니다.
      실시간 지표 투입하는 방법은 제가 아직 작성을 못 했어요... 바쁘다는 핑계로 쓰기 쉬운 글들만 게릴라처럼 계속 올리고 있습니다.

      제가 9월까지는 꼭 정리해서 한 번 올려볼게요. 글 읽어주셔서 정말 감사합니다