[퀀트투자를 위한 툴 만들기 0] 파이썬과 엑셀을 활용한 종목 선정 프로그램 기획

계량적인 방식으로 주식투자를 해보려고 합니다.
철저하게 숫자만 가지고 살지 말지를 판단하는 겁니다.
소위 말하는 퀀트투자인 건데, 비계량적인 투자방식을 완전히 포기할 순 없어,
(... 라고 쓰고 믿고 맡길 만한 알고리즘을 짤 실력이 안 된다고 읽으면 됩니다)
몇 가지 조건을 입력하면, 그 조건에 맞는 종목과 종목의 재무정보 등을 출력해주는 엑셀툴을 만들어보려 합니다.
그 중에서 제 포트폴리오를 구성할 종목을 선별하는 거지요.

 

백문이불여일견. 최종 산출물은 아래와 같이 구상하고 있습니다.

널리 알려진 퀀트전략과 각 전략들이 중요시하는 지표들이 있는데요,
그 지표들의 조건값을 지정하면,

 

 

그 조건을 만족하는 종목들과 여러 재무/ 투자지표들이 테이블로 뿅하고 나타나는 겁니다.

 

아래는 완성돼 작동하는 실제 모습입니다.

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가령 이런 식으로 활용할 수 있습니다. 주식시장에 상장된 전 종목들 중에,
시가총액 하위 20% and PBR 4 이하 and PER 5 이하 and 매출과 영업현금흐름 각각 0 이상
이라는 조건을 만족하는 종목을 찾아 테이블로 출력합니다.
거기에 더해 PER, PBR 등 multiple 지표(낮을수록 좋겠지요)와 GP/A(높을수록 좋고요) 등을
종합적으로 고려하여 각 종목의 매력도도 "랭킹" 컬럼에 표시해줄 것입니다.

 

이 작업은 크게 네 가지 단계로 이루어집니다(클릭 시 해당 포스팅으로).

1. 대신증권API로 주식시장 전종목에 대한 정보 추출

2. Company Guide(Fn Guide) 웹을 크롤링해 전종목에 대한 재무정보 추출

3. 1과 2의 결과물을 종목코드를 기준으로 합친 후 투자지표 필드 추가

4. 3의 결과물을 가지고 xlwings 패키지 활용하여 엑셀툴 제작

 

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제 작업환경을 미리 공유 드리면,

1. 파이썬3.7(32bit) - 대신증권API는 64bit로 사용 불가
2. 파이썬IDE는 JetBrain의 Pycharm
3. 대신증권 계좌를 보유하고 있어야 하고, CYOBS Plus(대신증권API) ID 등록 필요
4. 엑셀에 날개를 달아주는 xlwings 패키지 설치 및 엑셀 add-in 설치 필요

다음 포스팅부터 각 단계의 to-do와 파이썬 코드를 적어볼 생각입니다.
언제나처럼, 선진들이 잘 정리해두신 지식들을 야곰야곰 끌어다 썼습니다.